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存續期間缺口duration gap
,當利率上升時,正存續期間缺口(PositiveDurationGap)代表銀行資產價格下降的速度大於負債價格下降的速度,則銀行的淨值(NetWorth)會減少。當利率下降時,負存續期間 ...,動風險,銀行必須盡可能的讓其資金缺口.(MaturityGap)或存續期間缺口(Duration.Gap)趨近於零...
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2022年4月13日—而針對利率風險,透過資產與負債存續期間管理,依存續期間缺口(Durationgap)評估利率對市場價值影響,缺口即資產與負債於存續期間之差距。廣告.
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